TMA4265 Stokastiske prosesser
Våren 2004

Om kurset | Foreleser | Beskjeder | Læremateriell | Forelesninger | Øvinger | Eksamen

Om kurset

Kurset er beregnet for studenter som ønsker en videreføring av sannsynlighetsregningsdelen av grunnkurset i statistikk. Sentralt står stokastiske prosesser som utvikler seg i tid, spesielt ulike typer markovprosesser. Innholdet i kurset: Markovprosesser med diskret/kontinuerlig tidsparameter og diskret/kontinuerlig tilstandsrom. Poissonprosesser, samt generalisering til fødsels- og dødsprosesser. Køprosesser. Fornyelsesprosesser. Prosedyrer for simulering av stokastiske prosesser. Faget bygger på TMA4240/TMA4245 Statistikk eller tilsvarende kunnskaper.

  • Vekttall: 2.5
  • Varighet: 1 semester (vår)
  • Forelesninger: 4 timer pr. uke
  • Regneøvelser: 2 timer pr. uke
  • Eksamen: Skriftlig, 5 timer.
Foreleser Arvid Næss, Telefon: 73 59 70 53
Rom 1144, Sentralbygg 2, NTNU Gløhaugen
Epost: arvidn@math.ntnu.no
Treffetid: Etter avtale
Øvingslærer NN, Telefon: 73 59 --
Rom --, Sentralbygg 2, NTNU Gløhaugen
Epost: --@math.ntnu.no
Treffetid: Etter avtale
Beskjeder

7/1: Velkommen til denne hjemmesiden. Som er forberedelse til dette kurset kan dere med fordel regne oppgaver i øving 0 som dere finner litt lengre ned på denne siden.
Referansegruppe


Læremateriell

Lærebok: Ross, S.M. (2003). Introduction to probability models. 8. Edition. Academic Press.
Forelesninger

Tirsdag 12:15-14:00, F2 i gamle fysikk
Torsdag 12:15-14:00, F2 i gamle fysikk

Første forelesning er tirsdag 14. januar kl. 12.15.

Endelig pensumliste:

Kapittel Pensum
1. Introduction to Probability Theory Forutsettes kjent
2. Random Variables 2.8, resten forutsettes kjent
3. Conditional Probability and Conditional Expectation Hele
4. Markov chains Hele unntatt 4.10
5. The Exponential Distribution and the Poisson Process Hele unntatt 5.4
6. Continuous-Time Markov Chains Hele unntatt 6.7 og 6.8
7. Renewal Theory and Its Applications Går ut
8. Queueing Theory Hele unntatt 8.4.2, 8.6.3, 8.7, 8.8 og 8.9.3
9. Reliability Theory Går ut
10. Brownian Motion and Stationary Processes 10.1 - 10.3
11. Simulation 11.1 - 11.4, unntatt 11.2.3 og 11.4.1 (MATLAB er ikke pensum)
Øvinger Mandager 17:15 - 18:00, F2

Øvingene er "vanlige" regneøvinger som vil belyse og gi trening i å benytte forelest teori til å løse problemer. Øvingene er frivillige men regnes som en del av pensum. Øvingene skal ikke leveres inn.

Øvingsoppgavene vil bli hentet fra læreboka og fra tidligere eksamenssett.

Fasit på øvingsoppgaver som har tallsvar finner dere på denne web-siden.
Øving nr. Veiledning Oppgaver Løsningsskisse




















































Øving 0: Repetisjon - Kap 1: 3, 12, 13, 18, 36, 39, 44
Kap 2: 12, 43, 64, 74
Eksamen Eksamensdato er onsdag 2. juni 2004. Skriftlig. Varighet 5 timer.
Tillatte hjelpemidler: Bestemt, enkel kalkulator og bestemte trykte hjelpemidler tillatt.