Emnet gir en innføring i modellering og analyse av serier av stokastiske observasjoner i tid. Innhold i emnet inkluderer: Autregressive og moving-average baserte modeller for stasjonære og for ikkestasjonære tidsrekker; parameterestimering, modellidentifisering og prognoser; spektraltetthet; parametrisk og ikkeparametrisk estimering av spektraltetthet; lineære filtre og transferfunksjoner; state-space modeller, lineære dynamiske modeller og kalmanfilteret.

• Studiepoeng: 7.5
• Varighet: 1 semester (høst)
• Forelesninger: 4 timer pr. uke
• Eksamen: Skriftlig, 5 timer.

15/12: Håper det gikk brukbart til eksamen for alle! Jeg har lagt ut eksamenssettet med løsningsforslag nedenfor under 'Eksamen', hvis noen skulle ha lyst til å kikke på det.

04/12: Jeg har lagt ut to nye eksamenssett med løsninger under 'Eksamen' nedenfor. 
Det gule, stemplede A-5 arket som dere får ha med på eksamen, og som dere kan skrive hva dere vil på, finner dere på ekspedisjonen i 4. etg. i Sentralbygg 2. Se også listen over tillatte hjelpemidler under 'Eksamen'.

Dette er antakelig siste beskjed fra meg før eksamen, så jeg benytter anledningen til å ønske dere lykke til!

26/11: Det nærmer seg slutten på kurset, og interessen for gamle eksamensoppgaver med løsningsforslag melder seg. Jeg har lagt ut lenker til fire eksamenssett med løsninger under 'Eksamen' nedenfor. Håper de kan være til nytte ved eksamensforberedelsene.

5/11: Den andre obligatoriske øvingen er nå lagt ut nedenfor som øving 8. Det blir anledning til å få veiledning i en av student-datasalene i 3. etg. mandag 10/11 kl. 15:15 - 17:00, og onsdag 12/11 kl. 10:15 - 12:00. Lykke til med arbeidet!

5/11: Som avtalt på forelesningen sist onsdag blir det ingen forelesninger før onsdag 19. november, som er fristen for innlevering av siste obligatoriske og karaktergivende øving. Denne blir lagt ut i løpet av dagen.

30/10: De innleverte besvarelsene på Øving 6 er nå godkjent og lagt i boksen utenfor ekspedisjonen i 4. etg.

28/10: Øving 7 er klar. Det er også en dataøving - Kalmanfilteret i aksjon. 

30/9: Første obligatoriske dataøving er klar. Lykke til!

23/9: Øving 5 er lagt inn, og løsningsforslaget deles ut på forelesningen i morgen.

16/9: Øving 4 er nå på plass, og løsningsforslaget blir delt ut i morgen.

9/9: Øving 3 er lagt ut. Løsningsforslaget blir delt ut på forelesning i morgen (onsdag). Ellers vil jeg takke dere for utvist tålmodighet med min skrale skulder, heretter blir det vanlige forelesninger.

3/9: Øving 2 er nå lagt ut. Løsningsforslaget vil være tilgjengelig på forelesningen i morgen(torsdag). Kopi av forelesningsnotatene for i dag og i morgen vil også bli delt ut.

28/8: Første øving er oppgitt i tabellen nedenfor. Normalt vil en ny øving føres opp der hver onsdag framover, og tilhørende løsningsforslag vil bli delt ut på forelesningen onsdag uken etter.

26/8: Forelesningen i morgen (onsdag) blir i R55 (360/A2-103) i realfagbygget. På torsdag blir det fortsatt i rom 1236 i SII. (Vi skal prøve å få inn flere bord.)

25/8: Forelesningene er nå fastlagt til onsdag 10-12 og torsdag 14-16. Prøver å finne bedre forelesningsrom. Sjekk i morgen (tirsdag) for endelig beskjed.

5/8: Forelesningstidspunkter for høstsemesteret 2003 er forsøksvis tirsdag 10-12 og torsdag 14-16. Koordineringsmøte for endelig fastlegging av tidspunkter for forelesninger er tirsdag 19. august kl. 10.15 på rom 1236 i 12. etg. i sentralbygg 2. Dersom du planlegger å følge kurset, men ikke har anledning til å møte her, bør du i god tid sende foreleser en mail med informasjon om tidspunkter når du ikke har anledning til å møte til forelesninger i faget.

Lærebok: R.H. Shumway og D.S. Stoffer (2000). Time series analysis and its applications. Springer Verlag.

Foreløpig pensumliste: